Trading Software Choppiness Index Desenvolvido por E. W. Dreiss, o Choppiness Index foi projetado para ser uma maneira simples, mas prática, de ajudar um comerciante a determinar se os preços do mercado estão tendendo ou se consolidando. É semelhante ao ADX (que também é projetado para avaliar a força de uma tendência e determinar se o mercado está tendendo ou consolidando), no entanto, Dreiss considera o Índice Choppiness o superior dos dois indicadores. O Choppiness Index usa uma escala entre 0 e 100. Também geralmente usa bandas superior e inferior em 61,8 e 38,2, respectivamente. O Índice Choppiness é construído primeiro calculando o intervalo verdadeiro para cada período e somando esses valores em n-períodos. Em segundo lugar, ele calcula o valor mais alto mais alto e o menor valor baixo em n-períodos e calcula sua diferença. Em terceiro lugar, divide a soma dos intervalos verdadeiros e calcula o logaritmo de base 10 do valor. Finalmente, ele divide esse valor pelo logaritmo base-10 de n-períodos e multiplica os resultados em 100. O Índice Choppiness não determina em que direção o mercado está se movendo. Sua premissa básica é que quanto mais o mercado tende ao longo dos últimos n-períodos, mais próximo de zero, o índice Choppiness será e quanto mais o mercado se consolidar (ou seja, se movendo de lado ou ficando agitado) nos últimos n-períodos, o Mais perto de 100, o Índice Choppiness será. Os valores do índice Choppiness acima de 61,8 indicam que o mercado provavelmente é ldquochoppyrdquo (ou seja, movendo-se de lado e consolidando). Valores mais elevados geralmente ocorrem depois de uma forte fase de consolidação. Valores mais altos também podem ser interpretados como um sinal de alerta de potencialidades futuras após uma consolidação significativa ter ocorrido. Os valores do Índice de Choppiness abaixo de 38,2 indicam que o mercado provavelmente tende. Os valores mais baixos normalmente ocorrem após uma fase de tendência forte. Os valores mais baixos também podem ser interpretados como um sinal de alerta da próxima consolidação e choppiness próxima após uma forte fase de tendência ter ocorrido. Os materiais apresentados neste site são apenas para fins informativos e não se destinam a um investimento ou a um aconselhamento comercial. Os materiais de leitura sugeridos são criados por terceiros e não refletem necessariamente as opiniões ou representações da Capital Market Services LLC. Consulte a nossa página de divulgação de risco para obter mais informações. Disclaimer do risco: O forex em linha carrega um grau elevado do risco a seu capital e é possível perder seu investimento inteiro. Especule apenas com dinheiro que você possa perder. O comércio de Forex pode não ser adequado para todos os investidores, portanto, assegure-se de compreender completamente os riscos envolvidos e procure conselhos independentes, se necessário. Índice de Mercado de Crédito Alguém pode me ajudar com a conversão do seguinte código de Tradestation para MT4: você notou como essa função era Composto de outras funções (blocos de construção) Calculamos o denom (denominador) usando as funções mais alta e mais baixa. Calculamos o número (numerador) usando as funções AbsValue (retorna o valor absoluto de um número). O único fragmento confuso de código nesta função é provavelmente: você pode estar perguntando por que subtimos 1 do período de duração. Esta é uma grande pergunta. Se você incorporar o preço de fechamento de today8217s em um cálculo, o próximo preço 30 dias será referenciado por Close29. Lembre-se que Close1 é ontem preço de fechamento de 8217s não today8217s. Como queremos que nosso índice flua entre 0 e 100 positivos, removemos o sinal negativo de um movimento descendente no mercado. Estamos apenas interessados em distâncias absolutas. Aqui é o que eu criei, mas não tenho certeza de que ele está codificado corretamente: Agradecemos antecipadamente,
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