Transformação inversa em stata forex

Estou tentando usar a transformação IHS para corrigir a heterocedasticidade em um modelo Tobit. As principais referências foram Pence (2006) e Burbidge et al. (1988). Tenho notado que a convenção é dirigir um modelo sem heteroscedasticidade e outro chamado IHS Heteroscedastic Tobit como exibido na investigação dos determinantes da cooperação RampD por Carboni (2009). Eu entendo que a relação usada é a seguinte e pode envolver um valor theta se o theta não estiver definido como 1 como em Pence (2006) como Minhas perguntas são: Quando eu definir o valor de theta como 1 Como faço para obter um theta Valor para a transformação do IHS se não devesse ser definido como 1. O que é a variável dependente no IID Heteroscedastic Tobit. Eu ficarei muito agradecido se os códigos e exemplos Stata apropriados estiverem incluídos em suas respostas. IHS aqui parece significar sinequot hiperbólico quotinverse. Como asinh já está disponível como notação que é amplamente utilizada em software, por que precisamos de outro termo (Digression: usando quotarcquot na nomeação de funções hiperbólicas inversas repousa em um mal-entendido e uma falsa analogia com funções trigonométricas inversas.) Ndash Nick Cox 21 de janeiro de 15 Às 11: 38. Em termos de seu código: (Estatísticas) Padronizar uma variável antes do ranking não prejudica, mas é bastante desnecessário, pois as classificações de uma variável padronizada são exatamente as mesmas da própria variável. (Stata) Colocar uma constante em uma variável (ou seja, em cada observação ou linha de um conjunto de dados) geralmente também é desnecessário. (Estatísticas) Você deve escalar o ranking pelo número de valores, e não pelo ranking máximo. Se vários valores se gravarem no máximo, a maior classificação observada será menor do que o número de valores. (Exemplo de brinquedo: os 5 valores 1, 2, 3, 3, 3 serão 1, 2, 4, 4, 4, de modo que a classificação mais alta é 4, não 5.) () Eu não consigo entender o que você está tentando fazer Com a linha substituir maximo 0.5max (Stata) Não há nenhuma função qnorm () a que você deseja é chamada invnormal (). Como as funções de ajuda lhe diriam. Eu acho que o que você quer é onde o número de valores não faltantes como r (N) é acessível imediatamente após o resumo. P. S. Eu não tentei ler seu código R. Eu qualificar apenas como um iniciante R. Tente este código ado (equivalente a uma função R em Stata) caso você queira usar esse cálculo novamente. Mantenha o arquivo ado em C: adopersonalgnormalize. ado (ou qualquer que seja a localização de seus arquivos pessoais ado): o uso é o seguinte: onde as variáveis ​​mês. setor. Etc. são opcionais (ou seja, o setor de meses passados: são opcionais e para uso no caso de você querer fazer a operação por grupos) Este programa precisa suportar se e dentro e evitar chamadas egen dentro de egen. Se apenas como uma questão de eficiência. Como explicado na minha resposta a esta pergunta, o uso de uma variável para conter uma constante é um estilo ruim. Ele alinha na opção única de classificação (). Que pode ou não ser desejado. A normalização do nome também é possivelmente ambígua. Mais importante ainda, este programa não calcula os escores z. Esse é um grande mal-entendido. Ndash Nick Cox 13 de dezembro às 21:33 Nick, espere que tudo esteja bem. Todos os pontos muito válidos e devidamente anotados. Quotnormalizequot é um nome comum usado para esta transformação no financiamento de seleção de estoque em seção transversal, mas eu concordo que não é o melhor nome. Eu acho, o código pode apenas fazer o trabalho para o OP. Eu votei o seu comentário acima (deixa algo para mim implementar sempre que eu tiver mais tempo). Ndash uday 13 de dezembro 13 às 21:40